Exibindo página 10 de 12 página(s), 60 registro(s) no total.
46

Suponha que o número de acidentes, envolvendo motociclistas, que ocorre diariamente em uma avenida marginal de uma grande cidade, seja uma variável aleatória X com distribuição de Poisson com média de λ acidentes. Sabe-se que a probabilidade de ocorrerem, diariamente, 3 acidentes é igual a probabilidade de ocorrerem 4 acidentes. Nessas condições, a probabilidade de, em um determinado dia, ocorrer pelo menos 2 acidentes é, em %, igual a

Dados: e-2 = ; 0,135 e -4= 0,018

0 Comentário(s)

Encontrou algo errado nesta questão?

Cadernos de questões:

Os cadernos permitem que você possa organizar as questões que achou importante de acordo com seu interesse.

Ou crie um caderno novo:

Cadernos com essa questão:

47

A função de distribuição acumulada da variável aleatória contínua X é dada por:

    imagem-019.jpg

O valor da diferença entre a moda e a média de X é igual a

0 Comentário(s)

Encontrou algo errado nesta questão?

Cadernos de questões:

Os cadernos permitem que você possa organizar as questões que achou importante de acordo com seu interesse.

Ou crie um caderno novo:

Cadernos com essa questão:

48

A função densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X é dada por:

                                    imagem-020.jpg

onde k é uma constante apropriada para garantir que f(x) seja uma função densidade de probabilidade. Selecionando-se, aleatoriamente e com reposição, 5 valores de X dentro do intervalo 0 < x < 2, a probabilidade de que exatamente 3 sejam inferiores a 1 é igual a

0 Comentário(s)

Encontrou algo errado nesta questão?

Cadernos de questões:

Os cadernos permitem que você possa organizar as questões que achou importante de acordo com seu interesse.

Ou crie um caderno novo:

Cadernos com essa questão:

49

Para o modelo ARMA (2,0) dado por

                     Zt= θZ t-1 + ΦZ t-2 + at;

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 e θ e Φ são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:

I. A condição de estacionariedade do modelo é dada por: |Φ| < 1 e |θ| < 1
II. Este modelo é sempre invertível.
III. Se f(K), k=1,2,... é a função de autocorrelação parcial do modelo, então f(k)=0, se k>2.
IV. A função de autocorrelação de Zt é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas.

Está correto o que se afirma APENAS em

0 Comentário(s)

Encontrou algo errado nesta questão?

Cadernos de questões:

Os cadernos permitem que você possa organizar as questões que achou importante de acordo com seu interesse.

Ou crie um caderno novo:

Cadernos com essa questão:

50

Uma série temporal tem como processo gerador o modelo:

Zt= ΦZ t-1- θa t-1+ at

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 e θ e Φ são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:

I. Se -1 < Φ < 1, essa série é estacionária.

II. Se Φ = 1, o processo Wt = Zt - Zt-1, é um MA(1) estacionário.

III. A função de densidade espectral de Zt é dada por f(λ)= imagem-021.jpg

IV. Se Φ = 1, a função de previsão do processo, denotada por imagem-022.jpg , para um t fixo, é uma reta paralela ao eixo das abscissas.

Está correto o que se afirma APENAS em

0 Comentário(s)

Encontrou algo errado nesta questão?

Cadernos de questões:

Os cadernos permitem que você possa organizar as questões que achou importante de acordo com seu interesse.

Ou crie um caderno novo:

Cadernos com essa questão: